Risk management
リスク管理業務
Q.
リスク管理業務とはどんな仕事ですか？
A.
リスク管理とは会社の方針、経営体力に鑑み、リスクを取捨選択し、マネジメントすることです。
ビジネスには様々なリスクがありますが、リスク管理部門では分野ごとに専⾨の社員がモニタリングを行うことで、リスクの顕在化を未然に防いでいます。 リーマンショック以降、密接に絡み合ったグローバル金融システムを背景に、金融機関におけるリスクマネジメントの重要性が一段と高まっています。 リスク管理業務は当社の経営戦略とも密接に関係しており、リスクとリターンのバランスを考慮し、適切にリスクテイクを行うために必要不可欠な業務となっています。
リスクマネジメントの枠組み（経済資本管理）
ビジネス戦略
会社の方針
経営戦略として、リスク選好度の高低を決定する。
リスクキャパシティ
経営体力
自己資本の量に鑑み、リスク資本（事業部門が使用できる予算）を決定する。
リスクアペタイト
取捨選択
各事業部門にリスク資本を記賦する。
リスクリミット
マネジメント
リスクに見合ったリターンを生み出しているかモニタリングする。
証券会社が抱えるリスクの例
市場リスク
株価・⾦利・為替等のマーケットが変化することで、当社グループのトレーディング・ポジションの価値が変動し、損失が発生するリスクです。 トレーディング・ポジションに商品別・地域別の限度額を設け、遵守状況をモニタリングしています。
信用リスク
与信取引の相手先や、⾦融商品の発⾏体が倒産、または信用⼒が悪化することで、当社が損失を被るリスクです。 与信取引や当社グループが保有する債券などから発生しうる損失額を推定しモニタリングしているほか、与信取引先の審査等も行っています。
流動性リスク
市場環境の変化や当社の財務内容の悪化により、資金繰りに支障を来たす、または高い調達コストを余儀なくされるリスクです。 流動性の状況のモニタリングに加え、リスクが顕在化した際に流動性が確保できるかを検証しています。
オペレーショナルリスク
内部プロセス・人・システムの不備などの内部要因や災害などの外部要因から損失を被るリスクです。 各部門自らが業務に内在するリスクを特定するRCSA（リスク・コントロール・セルフ・アセスメント）の運営等を行っています。
モデルリスク
モデルリスクとは、 モデルの誤り又は不適切な使用によって会社が損失を被るリスク です。 モデルとは、「ビジネス戦略の分析、リスクの測定、時価評価、財務および規制の報告要件を満たすために当社で使用する定量的な手法」を指しますが、個別モデルの検証を実施しています。
当社のリスク管理体制
Q.
リスク管理業務に求められるものは？
A.
課題を見つけ出し、状況に応じて的確に対応できることや、目的に応じて、各関係者とコミュニケーションが取れること、そして常に自身の知見をアップデートし、業務に応用できることが重要です。
また、時代の変化を見通し、当社の経営戦略の推進にとって何が潜在的なリスクになり得るのかを認識することやその潜在的なリスクが具現化した場合に当社が取り得る選択肢をあらかじめ検討し経営陣に提示すること等、VUCAの時代にはそんな予兆管理的な行動が求められています。 高い志を持って、このような課題に取り組んでくれる方を求めています。
Q.
大和証券のリスク管理業務で身につくスキルは？
A.
大和証券グループの攻守の要となる業務を通して、データ集計、分析スキルやプログラミングスキル等幅広いスキルを身に着けていただくことができます。
また、リスクカテゴリーごとに業務を分けているためリスクの計量・評価・報告という基礎的な実務経験を通して、専門性を高めることが可能です。
Q.
大和証券のリスクマネジメント業務ならではの取り組みを教えてください。
A.
大和証券グループのリスク管理業務では、規制上の要件に則って「リスク」を算出して提示するだけではなく、その数値から得られる示唆/リスクの予兆を経営やフロント部門に分かりやすい表現でフィードバックしていくことに努めており、リスク管理と聞いて一般的にイメージされる「守り/バックワードルッキング」よりも、「フォワードルッキング」にリスクを管理する形を目指しています。
トピックス
大和証券ではプログラミングコンテストへの協賛を行っており、社内外問わず多くの方にご参加いただいています。 リスクマネジメント部門では、社内のコミュニケーションツール内にプログラミングコンテスト用のスレッドを用意しており、コンテスト後には参加者による結果や感想の報告で盛り上がっています。
